市场风险综合管理平台(FRTB)-中电金信官网

背景描述

2019年1月，Basell委员会正式公布了《市场风险最低资本要求》，颁布了新的FRTB的标准法、内部模型法和新市场风险资本计量方案。新规以风险敏感度计算为基础，引入了敏感度资本、违约风险资本、剩余风险附加资本三部分资本计算具体方案。 11月1日，金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》（下称《办法》），明确构建差异化资本监管体系，全面修订风险加权资产计量规则，提升资本计量的风险敏感性，同时要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，确保风险权重的适用性和审慎性，相关定性和定量信息披露标准进一步强化，增强市场约束。监管部门将进一步强化监督检查，提升监管有效性。《办法》自2024年1月1日起实施，并设置过渡期。

产品简介

中电金信市场风险综合管理平台基于Basel协议FRTB资本新规，以满足市场风险监管要求为主旨而设计开发的市场风险综合管理系统，采用分布式架构、大数据及内存计算技术，内置风险计量引擎，具备市场风险数据分析管理、资金产品估值计量和风险监管数据报送等功能。帮助客户提升市场风险业务管控能力、金融市场业务经营能力、金融工具公允价值估值能力，为客户构建符合监管要求的市场风险管理数据体系与市场风险计量体系。

优势1：建立和完善市场风险计量体系：实现市场风险数据集市与市场风险计量引擎的全面集成，建立符合监管要求、涵盖商业交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险的风险计量体系，并实现压力测试、返回检验等业务功能。

优势2：自动化市场风险管理报告：实现内外部风险管理报告的自动化，由系统自动生成符合监管要求及银行内部要求的各项市场风险管理报告，并可根据客户需求定制化特殊报表及风险管理驾驶仓。

优势3：成熟FRTB风险资本新规下的标准法计量功能：自研的FRTB模块，实现FRTB标准法的资本快速汇总计算，并提供风险资本占用的动态分析功能。

主要功能

产品优势

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某银行市场风险管理系统

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