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市场风险综合管理平台(FRTB)

结合国内客户实际应用场景满足国内监管要求,通过灵活配置功能组件,快速构建客户市场风险指标量化能力,提升市场风险管控水平

背景描述

2019年1月,Basell委员会正式公布了《市场风险最低资本要求》,颁布了新的FRTB的标准法、内部模型法跟新市场风险资本计量方案。新规以风险敏感度计算为基础,引入了敏感度资本、违约风险资本、剩余风险附加资本三部分资本计算具体方案。为保证监管合规,金融机构需要对现行的市场风险计量方案做重新整合,所有与风险计量相关的数据需要以统一的格式传输、处理和储存,建立完备的市场风险数据集市,为开展市场风险计量和FRTB风险资本计量报送做准备。

产品简介

中电金信市场风险综合管理平台基于Basel协议FRTB资本新规,以满足市场风险监管要求为主旨而设计开发的市场风险综合管理系统,包含了市场风险数据分析管理、资金产品估值计量和风险监管数据报送等功能。

主要功能
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