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某全国股份制银行经济资本计量项目

客户背景

该银行经济资本计量在权重法监管资本基础上，引入风险参数，从客户评级、行业、战略、产品、缓释等维度进行参数调优，待条件成熟再逐步过渡到更高级的资本计量方法。

业务挑战

需要全面梳理全行所有业务，确定计量范围与计量方法，在RWA系统上建设ICAAP系统，准确计量经济资本，从而满足监管合规要求。

解决方案

本计量标准的主要原则：一是经济资本与监管资本总量相匹配，将全行资本充足压力完整、有效地向经营机构进行传导，引导全行节约资本占用、提升资本效率。二是经济资本与全行战略导向相匹配，资本调节系数设定要贯彻总行战略思路和重要政策，根据全行风险偏好和业务发展需要，合理设定相关系数。三是经济资本与收益、风险相匹配，在向业务配置资本时，注重业务的风险实质，提升资本的风险敏感性，注重业务的盈利情况，提升资本的收益匹配度。

在宏观经济形势发生重大变化、资本监管政策发生重大调整、该行经营状况出现重大转变等情况下，本标准将相应进行调整。标准调整后，从规定时点开始采用新标准，原则上不追溯调整。

取得成果

通过ICAAP系统，协助该行建立了各种方法监管资本以及风险加权资产自动生成与报送机制，不仅实现对所有资产业务范围的全覆盖，同时实现对权重法、内部评级初级法、内部评级高级法下等不同方法的风险加权资产计算。

既满足监管要求，又推进新资本协议项目合规达标，同时全面提升银行信用风险管理专业化能力，提升资本管理水平而服务。

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